Los 25 grupos bancarios españoles que se han sometido a las pruebas de resistencia tienen inversiones en deuda soberana española por valor de 222.285 millones de euros, lo que equivale al 66,1 % de su exposición neta a deuda pública.
Eso es lo que se desprende de las pruebas de resistencia publicadas hoy por la Autoridad Europea de Banca (EBA, según sus siglas en inglés), que revelan que la exposición de las entidades financieras españolas a la deuda pública del resto de países de Europa que está en el punto de mira de los inversores -Grecia, Irlanda, Italia y Portugal- se reduce a 12.570 millones de euros, el 3,74 % del total.
La crisis de deuda soberana ha sido uno de los criterios utilizados por la EBA para medir la solvencia en escenarios económicos adversos de las 90 entidades financieras europeas analizadas. La EBA ha aplicado diferentes pérdidas esperadas en función de la duración de cada bono, que son más elevadas para los títulos de Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España.
Por ejemplo, la EBA ha considerado que en un entorno económico muy complicado, los bonos españoles a 10 años valdrían un 14,6 % menos, frente a las pérdidas del 19,8 % de los títulos portugueses; del 19,1% de los irlandeses o el 17,1 % de los griegos. Sólo una pequeña parte de los grupos bancarios españoles tienen posiciones en Grecia, que actualmente es el país europeo con más alta probabilidad de impago de su deuda soberana.
En concreto, BBVA, Santander, Bankia, EFFIBANK y Banco Pastor tienen una exposición a deuda griega por importe de 448 millones, lo que supone tan sólo el 0,19 % de sus inversiones en deuda pública. El que más bonos griegos tiene es el Santander, con 177 millones, aunque suponen sólo el 0,18% de sus posiciones en deuda soberana. En cambio, el Pastor es el banco español con mayor porcentaje de deuda griega, ya que sus 41 millones representan el 1,68 % de sus inversiones en deuda pública.
En cuanto al resto de países europeos que han necesitado ayuda externa (Irlanda y Portugal), las inversiones de bancos españoles son más cuantiosas en el vecino luso, con un total de 5.428 millones, mientras que en el caso de Irlanda se limitan a 78 millones. Las entidades financieras españolas tienen, también, 6.616 millones en bonos de Italia, que es el país que ha reavivado la crisis de deuda soberana en las últimas semanas.
En total, los bancos españoles tienen 244.450 millones de euros invertidos en deuda de los diferentes países europeos; una cantidad que se eleva a 336.187 millones si se tienen en cuenta otras áreas geográficas como América o Asia. Lógicamente, las entidades con mayor exposición a deuda soberana son los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, con respectivas inversiones en deuda pública europea de 49.348 millones y 61.009 millones (sobre un total de 97.071 millones y 104.329 millones en deuda soberana a nivel mundial). A continuación figura La Caixa, con 35.637 millones en deuda soberana, únicamente de países europeos, seguida de Bankia, con 28.621 millones, de los que la mayoría son títulos de los principales estados de la Zona Euro.
